5月20日下午，应统计学院邀请，合肥工业大学管理学院教授、博士生导师许启发在蛟桥北区综合楼313会议室为统计学院师生带来一场题为“基于互联网大数据的金融预测与决策”的专题讲座。讲座由统计学院盛积良教授主持，统计学院部分教师和研究生参加了此次讲座。

讲座伊始，许启发教授依次介绍了与互联网大数据有关的数据挖掘、机器学习、数据库等基本概念，并说明了包含网络情绪、网络搜索等多种类型的互联网大数据，这些大数据为金融预测与决策提供了新的信息来源，有助于做出科学决策。接着，许启发教授阐述了高维数据分析、非线性回归、混频数据分析等基本的大数据分析方法，并重点以“大数据时代”这本书为出发点提出了大数据不代表大价值，不是所有大数据都有用，故需对大数据进行抽样；在对大数据进行相关分析的基础上，需要进一步进行因果分析；大数据时代需要高度重视隐私保护，对于企业组织不应该产生大数据垄断、歧视等基本论断。

随后，许启发教授对互联网大数据用于解决在股市分析、金融科技等领域出现的预测与决策问题进行实证分析，以在实证分析中有关金融预测与决策的八大热点研究内容为导向。首先分析说明了股市在长时间是无法预测的，但在短期内具有一定的可预测性，并可因此获得高额回报。接着介绍了当前主要用于金融预测与决策的GARCH-MIDAS模型以及SV模型，并以期刊论文为例，完整地介绍了从问题提出、研究假说、计量模型的建立与方法到实证结果的整个实证研究过程，并指出这些模型并不是简单地解决了对于股市波动的预测，更主要的是通过建立模型构建了宏观经济与金融间的纽带。

讲座最后，在场师生就实证分析的相关问题向许启发教授进行了提问，许启发教授对相关问题进行了详细的解答。通过此次许启发教授的精彩演讲，完整展示了如何基于互联网大数据进行实证分析，为统计学院师生从事相关领域的实证分析工作提供了有益示例，提高了同学们对实证分析过程的了解。

【延伸阅读】

许启发，合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、全国优秀博士学位论文获得者。现为中国商业统计学会大数据营销分会副会长、中国系统工程学会青年工作委员会委员，《管理科学学报》《Economic Modeling》《Knowledge-Based Systems》《Statistical Papers》等刊物审稿人，国家自然科学基金项目等通讯评审人。长期从事金融大数据分析、金融计量与风险管理、大数据分析及应用等方面的教学与研究工作，先后主持国家自然科学基金项目2项，主持教育部人文社会科学基金项目、全国统计科研计划重大项目、安徽省重点研究与开发计划面上攻关项目、安徽省社科基金项目、山东省自然科学基金项目等省部级课题10余项，主持政府与企业委托项目10余项，取得了很好的社会效益与经济效益。在《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《中国管理科学》 《统计研究》《数理统计与管理》 《数量经济技术经济研究》 《International Journal of Finance & Economics》《Pacific-Basin Finance Joumal》《Economic Modelling》《Statistical Papers》《Journal of Applied Statistics》 《Statistical Modelling》《Knowledge-Based Systems》 《Expert Systems with Applications》等国内外主流刊物发表论文150余篇，被SSCI/SCI收录论文40余篇。先后获得省部级科研成果奖励6项，其中一等奖1项、二等奖2项。出版学术专著1部。获得国家发明专利授权2项。